Non è un applicativo esterno, se leggi bene è il "Gestione Collegamento Dati" o "Data Link Manager" di Autocad stesso. Devi utilizzare, come è scritto, il comando DATALINK o COLLDATI.
Per cancellare un datalink dal mio disegno ho usato il metodo consigliato in questo articolo: Come cancellare un datalink
non ho capito se il fatto di non poterli cancellare da autocad stesso sia un bug o meno.